Perpetuals, Steepeners Terug naar discussie overzicht

Mijn perpetual en steepener porfefolio

1. Lk-33 29 december 2012 18:01

   auteur info

   • Lk-33

     Lid sinds: 13 mei 2003

     Laatste bezoek: 24 apr 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 87

     Gegeven: 48

   •    Aantal posts: 2.255

   Om te beginnen maar wat leuke voorlopige wetenswaardigheden, in afwachting van de laatste posts.
   
   - sterkste stijgers zijn de Furstenberg van 0% opgenomen naar 23% en net daarachter de AAB 4,31% van 4% van de portefeuilles naar 26%
   - ook stevige stijgers zijn de ASR floater (van 13% naar 32%), de Ageas 8% (van 22% naar 33%) en de ING II floater (van 17% naar 29%, De Wokkels en de Achmea 8,375% zijn ook duidelijk meer opgenomen in portefeuille.
   - in de categorie Buitenlands zijn stevige stijgers de BAWAG en Aareal. Beiden zitten nu bij 19% van de portefeuilles.
   
   De NIBC Steepener zat de vorige keer in 65% van de portefeuilles, nu in 45%. De reden waarom is iedereen duidelijk.
   
2. roeier 29 december 2012 18:46

   auteur info

   • roeier

     Lid sinds: 18 mrt 2004

     Laatste bezoek: 24 apr 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 1

     Gegeven: 4

   •    Aantal posts: 121

   quote:

   Lk-33 schreef op 29 december 2012 17:46:

   [...]
   
   Ik zet je er wel in maar dan op 100% "overigen" zijnde andere fondsen en cash.
   

   Volgend jaar hoop ik weer VOL mee te doen.
3. ONN 30 december 2012 13:26

   auteur info

   • ONN

     Lid sinds: 27 sep 2007

     Laatste bezoek: 22 apr 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 8809

     Gegeven: 8725

   •    Aantal posts: 50.633

   Hier mijn huidige rijtje tov een jaar geleden. Ik heb de JPM volledig verkocht en de SNS'en bijna. Verder winst genomen op de Achmea 5.125 en de ASR 7.25. Het was een schitterend jaar voor de perps/steepeners, mijn rendement bijna 30 procent (incl. rente).
   Ik ben benieuwd of de porto komend jaar voor een gedeelte automatisch wordt geliquideerd middels de calls die gaan komen.
   
   December 2012:
   
   -Achmea 5.125 (15)
   -Achmea 8.375 (14)
   -ASR 7.25 (9)
   -Deutsche Postbank Steepener (19)
   -ING 8 (5)
   -NWB 2005/45 (2)
   -SNS 11.25 (1)
   -SNS 6.258 (1)
   -WKL 6.875 (34)
   
   December 2011:
   
   -Achmea 5.125 (14)
   -Achmea 8.375 (11)
   -ASR 7.25 (14)
   -Deutsche Postbank Steepener (14)
   -ING 8 (4)
   -NWB 2005/45 (1)
   -SNS 11.25 (4)
   -SNS 6.875 (4)
   -WKL 6.875 (27)
   -JPM (PrincProt) (7)
4. Lk-33 30 december 2012 14:22

   auteur info

   • Lk-33

     Lid sinds: 13 mei 2003

     Laatste bezoek: 24 apr 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 87

     Gegeven: 48

   •    Aantal posts: 2.255

   Ik was het even beu om continu naar obligaties-info.nl te gaan om het effectief rendement van een obligatie uit te rekenen. Aangezien dat steeds belangrijker wordt heb ik de berekening in Excel achterhaald. Er is een verschil tot max. 0,2% ten opzichte van de genoemde website.
   
   Dus als je je het leven makkelijk wilt maken dan is hier een instructie:
   office.microsoft.com/nl-nl/excel-help...
   
5. Biobert 30 december 2012 15:13

   auteur info

   • Biobert

     Lid sinds: 12 mei 2002

     Laatste bezoek: 12 jan 2023

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 404

     Gegeven: 2

   •    Aantal posts: 4.773

   Heren, heren en dames? Vergeet de 1,742% Friesland Bank perpetual niet! Lage rente maar wel aanzienlijke (schaal van Mock) koerswinst mogelijk.
6. 112 31 december 2012 12:15

   auteur info

   • 112

     Lid sinds: 12 nov 2000

     Laatste bezoek: 24 apr 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 2

     Gegeven: 40

   •    Aantal posts: 47

   @ Lk-33
   Hierbij mijn porto per heden, weging op basis van huidige koersen;
   
   4,31 AAB 12%
   5,125 Achmea 14%
   10 ASR 17%
   9 DL 16%
   8 KBC 7%
   11,25 SNS 5%
   Cash 28%
   
   Vergeleken met Q3 zijn de 4,31% AAB en de 9% DL nieuw. Ik heb niets verkocht en zoek naar nieuwe mogelijkheden. Misschien dat ik in 2013 het zoek in trackers vastgoed/aandelen/emerging markets bonds.
   Rendement in perps was uitstekend. 11%-punt nominaal + 13% coupon rendement op cost basis.
   Ik ben in juli 2012 met perp begonnen, ook n.a.v. dit forum. Alle posters bedankt voor het delen van hun kennis en een gezond 2013 toegewenst.
   groet.
7. Lk-33 1 januari 2013 09:22

   auteur info

   • Lk-33

     Lid sinds: 13 mei 2003

     Laatste bezoek: 24 apr 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 87

     Gegeven: 48

   •    Aantal posts: 2.255

   Goedemorgen, dit is de stand van zaken per 1-1-2013. Een gezond en gelukkig 2013 gewenst!

   Bijlage:
8. modaaltje 1 januari 2013 10:06

   auteur info

   • modaaltje

     Lid sinds: 06 sep 2012

     Laatste bezoek: 07 apr 2023

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 23

     Gegeven: 18

   •    Aantal posts: 771

   quote:

   Lk-33 schreef:

   Goedemorgen, dit is de stand van zaken per 1-1-2013. Een gezond en gelukkig 2013 gewenst!
   

   LK-33, heel hartelijk bedankt voor weer een mooie lijst door noeste arbeid verkregen.
   en natuurlijk iedereen een heel mooi gezond 2013 toegewenst.
9. WJ-12 1 januari 2013 10:27

   auteur info

   • WJ-12

     Lid sinds: 08 okt 2011

     Laatste bezoek: 17 apr 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 35

     Gegeven: 6

   •    Aantal posts: 403

   Lk-33, ook bedankt voor het overzicht.
   
   Beste wensen. Ik weet niet of ik nu moet hopen op stijgende koersen,
   of op dalende (om goedkoop te kopen). Aangezien ik toch meer buy and hold ben,
   en ik niet verwacht het geld nodig te hebben hoop ik eigenlijk meer op de daling, maar
   dan niet te veel beneden mijn aankoopkoers.
   
   En daarnaast zouden er een aantal gecalled kunnen worden.
   We zullen zien.
   
10. benito c. 1 januari 2013 11:07

    auteur info

    • benito c.

      Lid sinds: 18 apr 2002

      Laatste bezoek: 11 feb 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 183

      Gegeven: 51

    •    Aantal posts: 2.110

    Heel goed gedaan,LK. Bedankt.
11. [verwijderd] 1 januari 2013 11:14

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    AB voor LK !
12. Portisch 1 januari 2013 11:41

    auteur info

    • Portisch

      Lid sinds: 05 jan 2010

      Laatste bezoek: 24 apr 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 911

      Gegeven: 621

    •    Aantal posts: 1.083

    @ LK 33 en de rest van de crew.
    
    Heel veel geluk in het nieuwe jaar.
    Gezondheid voorop !
    Een mooi rendement ter ondersteuning van de gezondheid helpt wellicht een handje.
    Groetjes , Portisch
13. Kahoona1962 1 januari 2013 11:52

    auteur info

    • Kahoona1962

      Lid sinds: 19 okt 2011

      Laatste bezoek: 14 jan 2023

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 22

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 1.423

    Ik heb op diverse online beleggingsseminars horen zeggen dat je uit obligaties/perps zou moeten in 2013 omdat de verwachting is dat de rente gaat stijgen ... en dan de koersen dalen.
    Hoe denkt men daar hier over voor 2013 ?
14. [verwijderd] 1 januari 2013 12:21

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    Kahoona1962 schreef op 1 januari 2013 11:52:

    Ik heb op diverse online beleggingsseminars horen zeggen dat je uit obligaties/perps zou moeten in 2013 omdat de verwachting is dat de rente gaat stijgen ... en dan de koersen dalen.
    Hoe denkt men daar hier over voor 2013 ?
    

    denk dat we voor vele jaren vertrokken zijn nr tienjaarrentes tss de 1-3%, maar als die online sites zeggen dat de rente veel zal stijgen in 2013 dan zal ik mijn visie moeten aanpassen ;-)
    
    appels (plain vanilla's) en peren (perpetuals) allebei fruit maar...
    
    ok rente stijgt maar defaultrisk stroomt langzaam leeg, dan zie ik de perps met vaste rente gewoon mooi verder noteren aan dezelfde prijzen en de floaters in waarde toenemen.
    denk dat scenario waarbij rente stijgt en systeemrisico's toenemen niet logisch is
    conclusie : met gespreide perp port. vaste rente / floater / steepener /...
    zal stijging rente weinig of geen negatieve impact hebben.
    
    kristallenbolgroet,
    ivo
15. Alias II 2 januari 2013 17:41

    auteur info

    • Alias II

      Lid sinds: 26 okt 2011

      Laatste bezoek: 24 apr 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 43

      Gegeven: 26

    •    Aantal posts: 240

    Hoe lang wordt er al gezegd dat de rente gaat stijgen. Kijk naar de rentes in Europa, kijk naar Amerika met de percentages tot 2015, kijk naar de wereld economie, en met name naar Europa: Conclusie: ik geloof de eerste jaar ( jaren) niet in stijging. Wie kiest 3 jaars nederlandse obligaties voor o %?
16. ONN 2 januari 2013 18:12

    auteur info

    • ONN

      Lid sinds: 27 sep 2007

      Laatste bezoek: 22 apr 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 8809

      Gegeven: 8725

    •    Aantal posts: 50.633

    quote:

    ivo troost schreef op 1 januari 2013 12:21:

    ok rente stijgt maar defaultrisk stroomt langzaam leeg, dan zie ik de perps met vaste rente gewoon mooi verder noteren aan dezelfde prijzen en de floaters in waarde toenemen.
    denk dat scenario waarbij rente stijgt en systeemrisico's toenemen niet logisch is
    conclusie : met gespreide perp port. vaste rente / floater / steepener /...
    zal stijging rente weinig of geen negatieve impact hebben.
    
    kristallenbolgroet,
    ivo
    

    Ben het helemaal met je eens. Ik had het hier al lang tijd terug over 'goudmijntjes' waar we op zitten.
    
    Kristallenbollengroet terug :)
17. [verwijderd] 3 januari 2013 00:02

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    LK-33 : Bedankt voor het samenstellen van het overzicht, het is een interessant lijstje geworden.
    
    Allemaal: Beste wensen voor 2013 !
18. Henk 3 januari 2013 09:27

    auteur info

    • Henk

      Lid sinds: 24 jun 2009

      Laatste bezoek: 24 apr 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 82

      Gegeven: 725

    •    Aantal posts: 629

    quote:

    WJ-12 schreef op 1 januari 2013 10:27:

    ...
    Beste wensen. Ik weet niet of ik nu moet hopen op stijgende koersen,
    of op dalende (om goedkoop te kopen). Aangezien ik toch meer buy and hold ben,
    en ik niet verwacht het geld nodig te hebben hoop ik eigenlijk meer op de daling, maar
    dan niet te veel beneden mijn aankoopkoers.
    ...
    

    Ja, leuk dilemma. Heb ik ook wel. Een hogere koers is waarschijnlijk toch beter omdat de koers de gemiddelde mening weergeeft over de kans dat er iets mis gaat met je stukken.
    Andere benadering is om bij stijgende koersen blij te zijn met je koerswinst en bij dalende koersen met je hoge rendement en instap kansen :)
    Ook beste wensen van mij.
    
19. sremmal1 3 januari 2013 11:18

    auteur info

    • sremmal1

      Lid sinds: 14 apr 2010

      Laatste bezoek: 24 apr 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 120

      Gegeven: 81

    •    Aantal posts: 569

    LK-33 Ook van mij een Ab-tje. Super gedaan weer!
20. zeurpietje 3 januari 2013 16:35

    auteur info

    • zeurpietje

      Lid sinds: 04 dec 2008

      Laatste bezoek: 24 apr 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 916

      Gegeven: 604

    •    Aantal posts: 3.414

    
    LK, heel hartelijk bedankt voor deze mooie lijst, ga hem goed bestuderen en zal er zeker wel weer wat interessants in vinden.
    
    Wat betreft de discussie of de rente gaat stijgen of niet kijk ik tocht meer naar de spreads van onze perps e.d.
    een voorbeeld,
    de 9 deltalloyd 2042(call in 2022) heeft nog steeds een rendement van 7%, dat is een spread t.o.v de 10 jaars staat van 5,5%
    voor de crisis zou een dergelijke lening een spread hebben van ongeveer 1% dus zit er volgens mij nog wel wat potentieel in deze lening.