Koffiekamer Terug naar discussie overzicht

Optiestrategieën (miscere utile dulci)

1. [verwijderd] 5 februari 2011 03:49

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Dit draadje bevestigd dat ik uit de optiehandel moet blijven. :-)
   
2. [verwijderd] 5 februari 2011 08:20

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   Kopie schreef op 4 februari 2011 09:33:

   Mooi voorbeeld La M.
   
   Kun je vertellen wat je vandaag zou doen dan?
   

   Gisteren niets verkocht omdat ik volgende week op vakantie ga.
   Wilde een overzicht van mijn transacties van deze week weergeven maar mijn excel overzicht staat op pc op werk en helaas is binck uit de lucht vandaag. Winst deze week na aftrek transactiekosten weet ik gelukkig nog wel zo uit mijn hoofd: €851,50 ;-)
   
   Kort samengevat had ik maandag en dinsdag calls verkocht met verder otm gekochte dekking. Op woensdag alles doorgerold naar de week-serie en zoals gehoopt expiratie onder 365 (alhoewel jammer van die 365,04 die toch nog €24,- heeft gekost).
   
   La M
   
   
3. marique 5 februari 2011 13:31

   auteur info

   • marique

     Lid sinds: 16 okt 2002

     Laatste bezoek: 14 feb 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 6930

     Gegeven: 355

   •    Aantal posts: 20.400

   @obr,
   Die call-372 kan ik nergens vinden.
   Is dat misschien call-370?

   Bijlage:
4. [verwijderd] 5 februari 2011 14:09

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   roy schreef op 4 februari 2011 23:37:

   leuk initiatief dit draadje.
   
   zal even mijn posities vermelden, zal morgen even kijken wat de ontvangen premies zijn want dat weet ik, ahum, door al het doorrollen niet meer precies. (weet wel ongeveer op welk nivo ik er break even uit kan)
   maar even alvast mijn posities op de aex opties op dit moment. daarnaast heb ik nog veel geschreven opties op diverse aandelen, maar dat zal ik op dit moment maar even buiten beschouwing laten. mijn totale optiepositie is nu in mijn account gewaardeerd op ongeveer 29K negatief. (totaal opties -28.989,00 EUR0) ( marginverplichting 59.502,00 EUR 04-02-2011 15:37)
   
   aex opties in porto op dit moment (alles geschreven)
   
   calls
   1 x feb 365 voor 3,05
   1 x a7 voor 2,-- ( vd week begonnen op 363, dagelijks doorgerold)
   2 x feb 355 voor ?? zal het morgen nazien ( zal ongeveer 5 zijn )
   2 x feb 345 voor ?? zal het morgen uitzoeken (zal ongeveer 7,-- zijn)
   1 x maart 330 voor ongeveer 28,-- zal het morgen precies uitzoeken
   
   puts
   1x dec 160 voor 1,45
   2x feb 345 voor 0,50
   1x maart 320 voor 1,30
   
   nou, probeer hier nog maar iets van te maken, haha
   

   eigenlijk ben ik nu niet volledig. ik heb nl in de loop van afgelopen weken ook enkele puts, wel te weinig puts ten opzichte van het aantal callsgeschreven, welke wel waardeloos afgelopen zijn. Bovenstaande is blijven staan, zeg maar.
   
   tevens heb ik bv vd week nog enkele calls verkocht, welke ik wel met winst heb teruggekocht.
   
   dus bovenstaande is eigenlijk geen representatief voorbeeld meer, om mee verder te rekenen. Ik ga er toch nog steeds vanuit dat wij op korte termijn toch nog een stukkie teruggaan.
5. [verwijderd] 5 februari 2011 14:38

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Dit soort strategieën valt niet onder KISS, dus aan mij niet besteed.
   Veel transaktiekosten ook.
   7x voor de strategie van Roy en 5 x voor de Ouwe.
6. Kopie 5 februari 2011 14:38

   auteur info

   • Kopie

     Lid sinds: 06 dec 2007

     Laatste bezoek: 28 aug 2022

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 4679

     Gegeven: 235

   •    Aantal posts: 12.632

   quote:

   Strijkbout schreef op 5 februari 2011 03:49:

   Dit draadje bevestigd dat ik uit de optiehandel moet blijven. :-)
   

   Hoe bedoel je dat precies? Te ingewikkeld, te gevaarlijk, te veel onzin?
7. Kopie 5 februari 2011 14:39

   auteur info

   • Kopie

     Lid sinds: 06 dec 2007

     Laatste bezoek: 28 aug 2022

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 4679

     Gegeven: 235

   •    Aantal posts: 12.632

   quote:

   hermione schreef op 5 februari 2011 14:38:

   Dit soort strategieën valt niet onder KISS, dus aan mij niet besteed.
   Veel transaktiekosten ook.
   7x voor de strategie van Roy en 5 x voor de Ouwe.
   

   Het kan inderdaad redelijk wat kosten, maar zijn dat soms niet gewoon "bedrijfskosten"?
   Je kan nu eenmaal niet kosteloos handelen, toch?
8. [verwijderd] 5 februari 2011 14:41

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Vraagje aan een of meer van de ervaren heren/dames hier.
   Allereerst moeten we vermelden dat we beginnelingen zijn, dus frons gerust uw wenkbrauen over zoveel onnozelheid, als we er maar van leren.
   
   Elke dag even na 9 uur schrijven we op papier de indexstrangle van die dag (otm), zonder rekening te houden met de "grieken". Gemiddeld levert dit één Euro (0.50+0.50) op zullen we zeggen per strangle. Zodra de AEX draait, bijvoorbeeld omlaag, kopen we na bevestiging de geschreven put terug en vise versa.
   Als de index al meteen flink richting kiest, kopen we de complete strangle terug zodra deze verlies dreigt te gaan opleveren. Als het dan nog vroeg is, schrijven we weer een dagstrangle (otm) van diezelfde dag. Is het bijvoorbeeld al 12 uur dan stoppen we die dag omdat we te dicht bij half vier komen en de strangles te weinig opleveren. Ook stoppen we vlak voordat er belangrijke cijfers of berichten komen, dus meestal hebben we de zaak teruggedraaid vóór half drie.
   Nogmaals vermeld ik dat we voorlopig slechts op papier bezig zijn een en ander te testen. De vraag is: hoe kan het dat we nog geen enkele dag verlies geleden hebben dit jaar? Welke denkfout maken we? Of is dit gewoon een soort beginnersgeluk?
   
9. Speedy Spike 5 februari 2011 14:50

   auteur info

   • Speedy Spike

     Lid sinds: 03 mei 2008

     Laatste bezoek: 05 mei 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 64

     Gegeven: 10

   •    Aantal posts: 225

   10 X naakt
   
   Fonds: AEX P DEC 2011 340.00
   Ordertype: Openingsverkoop
   Aantal: 10
   Prijs per stuk: 17,70 EUR
   Geldrekening: XXXXX
   Notabedrag: Cr 17.671,00 EUR
   Orderdatum: 04/02/2011
   Tijd: 14:21:28
   Status: Geheel ineens uitgevoerd
10. Kopie 5 februari 2011 14:53

    auteur info

    • Kopie

      Lid sinds: 06 dec 2007

      Laatste bezoek: 28 aug 2022

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 4679

      Gegeven: 235

    •    Aantal posts: 12.632

    quote:

    La Mariposa schreef op 5 februari 2011 08:20:

    [...]
    Gisteren niets verkocht omdat ik volgende week op vakantie ga.
    Wilde een overzicht van mijn transacties van deze week weergeven maar mijn excel overzicht staat op pc op werk en helaas is binck uit de lucht vandaag. Winst deze week na aftrek transactiekosten weet ik gelukkig nog wel zo uit mijn hoofd: €851,50 ;-)
    
    Kort samengevat had ik maandag en dinsdag calls verkocht met verder otm gekochte dekking. Op woensdag alles doorgerold naar de week-serie en zoals gehoopt expiratie onder 365 (alhoewel jammer van die 365,04 die toch nog €24,- heeft gekost).
    

    Op zich ziet jouw "systeem" er goed uit.
    Ik zit even te denken.
    Die verder OTM gekochte dekking, zijn dat calls van dezelfde dag?
    Dus als je op maandag calls schrijft, dan koop je ook verder OTM calls van de maandag?
    Effe simpel gedacht, moet je dan iedere dag nieuwe bescherming kopen.
    Zou het dan verstandiger zijn om een verdere OTM weekcall te nemen?
11. Kopie 5 februari 2011 15:04

    auteur info

    • Kopie

      Lid sinds: 06 dec 2007

      Laatste bezoek: 28 aug 2022

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 4679

      Gegeven: 235

    •    Aantal posts: 12.632

    quote:

    Xander schreef op 5 februari 2011 14:41:

    Vraagje aan een of meer van de ervaren heren/dames hier.
    Allereerst moeten we vermelden dat we beginnelingen zijn, dus frons gerust uw wenkbrauen over zoveel onnozelheid, als we er maar van leren.
    
    Elke dag even na 9 uur schrijven we op papier de indexstrangle van die dag (otm), zonder rekening te houden met de "grieken". Gemiddeld levert dit één Euro (0.50+0.50) op zullen we zeggen per strangle. Zodra de AEX draait, bijvoorbeeld omlaag, kopen we na bevestiging de geschreven put terug en vise versa.
    Als de index al meteen flink richting kiest, kopen we de complete strangle terug zodra deze verlies dreigt te gaan opleveren. Als het dan nog vroeg is, schrijven we weer een dagstrangle (otm) van diezelfde dag. Is het bijvoorbeeld al 12 uur dan stoppen we die dag omdat we te dicht bij half vier komen en de strangles te weinig opleveren. Ook stoppen we vlak voordat er belangrijke cijfers of berichten komen, dus meestal hebben we de zaak teruggedraaid vóór half drie.
    Nogmaals vermeld ik dat we voorlopig slechts op papier bezig zijn een en ander te testen. De vraag is: hoe kan het dat we nog geen enkele dag verlies geleden hebben dit jaar? Welke denkfout maken we? Of is dit gewoon een soort beginnersgeluk?
    
    

    Even een vraagje....waarom koop je de hele strangle terug als de AEX flink richting kiest?
    De ene poot loopt dan toch waardeloos af of wil je margin overhouden voor de volgende strangle?
    Ik denk dat je winst hebt gemaakt, omdat we niet echt grote moves hebben gemaakt.
    Het is een beetje dobberen op het moment natuurlijk.
12. [verwijderd] 5 februari 2011 15:06

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    hermione schreef op 5 februari 2011 14:38:

    Dit soort strategieën valt niet onder KISS, dus aan mij niet besteed.
    Veel transaktiekosten ook.
    7x voor de strategie van Roy en 5 x voor de Ouwe.
    

    de transactiekosten voor optiecontracten zijn wel minder dan voor aandelen
    
    
13. Kopie 5 februari 2011 15:08

    auteur info

    • Kopie

      Lid sinds: 06 dec 2007

      Laatste bezoek: 28 aug 2022

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 4679

      Gegeven: 235

    •    Aantal posts: 12.632

    quote:

    roy schreef op 5 februari 2011 14:09:

    [...]
    
    eigenlijk ben ik nu niet volledig. ik heb nl in de loop van afgelopen weken ook enkele puts, wel te weinig puts ten opzichte van het aantal callsgeschreven, welke wel waardeloos afgelopen zijn. Bovenstaande is blijven staan, zeg maar.
    
    tevens heb ik bv vd week nog enkele calls verkocht, welke ik wel met winst heb teruggekocht.
    
    dus bovenstaande is eigenlijk geen representatief voorbeeld meer, om mee verder te rekenen. Ik ga er toch nog steeds vanuit dat wij op korte termijn toch nog een stukkie teruggaan.
    

    Dank voor je openheid van zaken, Roy.
    Het is wel een flinke positie zo...kijk jij naar delta's of helemaal niet?
14. Kopie 5 februari 2011 15:13

    auteur info

    • Kopie

      Lid sinds: 06 dec 2007

      Laatste bezoek: 28 aug 2022

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 4679

      Gegeven: 235

    •    Aantal posts: 12.632

    quote:

    roy schreef op 5 februari 2011 15:06:

    [...]
    de transactiekosten voor optiecontracten zijn wel minder dan voor aandelen
    

    Ik betaal 2 euro per contract, dus in de constructie van die Ouwe, zou ik dus 5 x 2 x 5 = 50 euro aan kosten kwijt zijn. Op zich vind ik dat meevallen als je het afzet tegen de mogelijke winst.
    Ik probeer overigens zelf altijd rekening te houden met de kosten....dus de posities zo te bouwen, dat ook de aankoopkosten gedekt zijn. Mocht de positie dan gunstig verlopen, dan is alles al verrekend.
15. [verwijderd] 5 februari 2011 15:31

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    Kopie schreef op 5 februari 2011 14:53:

    [...]
    
    Op zich ziet jouw "systeem" er goed uit.
    Ik zit even te denken.
    Die verder OTM gekochte dekking, zijn dat calls van dezelfde dag?
    Dus als je op maandag calls schrijft, dan koop je ook verder OTM calls van de maandag?
    Effe simpel gedacht, moet je dan iedere dag nieuwe bescherming kopen.
    Zou het dan verstandiger zijn om een verdere OTM weekcall te nemen?
    

    Ik verkoop en koop altijd voor de volgende dag. Eenmalig voor alle dagen de weekserie als dekking kopen is inderdaad goedkoper, maar weekopties zijn ontzettend duur vooral op vrijdag/maandag waardoor er ontzettend ver OTM moet worden gekocht. Het heeft voor mijn relatief kleine portefeuille als nadeel dat als de beurs zakt de margin wel erg groot wordt. Zelf hou ik momenteel graag iets meer ruimte achter de hand.
    
16. [verwijderd] 5 februari 2011 15:38

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    @ Roy,
    
    Is er een reden (bv risicospreiding og gewoon plezier)dat jij in zoveel verschillende producten handelt?
    Lijkt me vrij lastig om alles te volgen en echt goed te worden in je eigen methode.
17. [verwijderd] 5 februari 2011 15:41

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    Kopie schreef op 5 februari 2011 15:13:

    [...]
    
    Ik betaal 2 euro per contract, dus in de constructie van die Ouwe, zou ik dus 5 x 2 x 5 = 50 euro aan kosten kwijt zijn. Op zich vind ik dat meevallen als je het afzet tegen de mogelijke winst.
    Ik probeer overigens zelf altijd rekening te houden met de kosten....dus de posities zo te bouwen, dat ook de aankoopkosten gedekt zijn. Mocht de positie dan gunstig verlopen, dan is alles al verrekend.
    

    Bij welke bank/broker zit jij?
18. [verwijderd] 5 februari 2011 15:42

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    Kopie schreef op 5 februari 2011 15:04:

    [...]
    Even een vraagje....waarom koop je de hele strangle terug als de AEX flink richting kiest?
    De ene poot loopt dan toch waardeloos af of wil je margin overhouden voor de volgende strangle?
    Ik denk dat je winst hebt gemaakt, omdat we niet echt grote moves hebben gemaakt.
    Het is een beetje dobberen op het moment natuurlijk.
    

    Zoland de winst op de ene poot hetzelfde is als het verlies op de andere poot is er niets aan de hand, maar als de ene poot zowat niets meer waard is en de index blijft maar doorgaan, dan blijft het verlies op de andere poot ook oplopen. Dit wil ik voorkomen door de gehele constructie te sluiten zolang het nog kan zonder verlies.
19. Kopie 5 februari 2011 15:45

    auteur info

    • Kopie

      Lid sinds: 06 dec 2007

      Laatste bezoek: 28 aug 2022

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 4679

      Gegeven: 235

    •    Aantal posts: 12.632

    quote:

    La Mariposa schreef op 5 februari 2011 15:31:

    [...]
    
    Ik verkoop en koop altijd voor de volgende dag. Eenmalig voor alle dagen de weekserie als dekking kopen is inderdaad goedkoper, maar weekopties zijn ontzettend duur vooral op vrijdag/maandag waardoor er ontzettend ver OTM moet worden gekocht. Het heeft voor mijn relatief kleine portefeuille als nadeel dat als de beurs zakt de margin wel erg groot wordt.
    Zelf hou ik momenteel graag iets meer ruimte achter de hand.
    

    Helder verhaal inderdaad. Begrijp je werkwijze.
    Mooi rendement ook!
    Fijne vakantie voor nu.
20. Kopie 5 februari 2011 15:46

    auteur info

    • Kopie

      Lid sinds: 06 dec 2007

      Laatste bezoek: 28 aug 2022

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 4679

      Gegeven: 235

    •    Aantal posts: 12.632

    quote:

    Xander schreef op 5 februari 2011 15:42:

    [...]
    
    Zoland de winst op de ene poot hetzelfde is als het verlies op de andere poot is er niets aan de hand, maar als de ene poot zowat niets meer waard is en de index blijft maar doorgaan, dan blijft het verlies op de andere poot ook oplopen. Dit wil ik voorkomen door de gehele constructie te sluiten zolang het nog kan zonder verlies.
    

    Kom hier later effe op terug, duik nu effe de kroeg in.