Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Uitgebreid zoeken
  • Home
  • Forum
  • Koffiekamer
  • Wie weet waarom de putopties op de AEX-index nu zoveel duurder zijn dan de calls?

Koffiekamer Terug naar discussie overzicht

Wie weet waarom de putopties op de AEX-index nu zoveel duurder zijn dan de calls?

89 Posts
Pagina: «« 1 2 3 4 5 »» | Laatste | Omlaag ↓
  1. [verwijderd] 19 oktober 2013 20:35

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Skew beteken scheef/scheefgetrokken/a-symmetrisch. De prijzen van de puts en de calls zijn scheef. Dat dit skew heette wist ik ook niet maar deze chat gaat erover dat de calls zoveel duurder zijn dan de upts op de AEX
  3. forum rang 6 NewKidInTown 19 oktober 2013 20:41

    • NewKidInTown

      Lid sinds: 06 aug 2005

      Laatste bezoek: 31 mei 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 6012

      Gegeven: 1865

    •    Aantal posts: 32.909

    quote:

    TA-Phoenix schreef op 19 oktober 2013 20:29:

    [...]

    Wat bedoel je met een grote skew ?
    Mvg Peerke
    Peerke toch, nog nooit van SKEW gehoord ?
    Nou, ik ook niet, tot vandaag ;-)

    Skew: Het verschijnsel waarbij de implied volatility die is verwerkt in de optieprijzen varieert met de uitoefenprijzen. Meestal worden out-of-the-money puts verhandeld met een relatief hoge implied volatility.

    www.beursbox.nl/beurs-kennisbox/begri...

    www.beursgorilla.nl/handelen_met_een_...
  4. [verwijderd] 19 oktober 2013 20:45

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    pieter pan schreef op 19 oktober 2013 20:35:

    Skew beteken scheef/scheefgetrokken/a-symmetrisch. De prijzen van de puts en de calls zijn scheef.
    Da's dus een scheve skew, geen grote. (althans zo noem ik dat maar)
    Dus geen normale IV smile. (implied volatilitie smile)
  5. [verwijderd] 19 oktober 2013 20:52

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Nee skew betekent al scheef of eigenlijk scheefte of scheefheid. de scheefheid is groot. een scheve skew zou net zoiets zijn als "het kost duur"
  13. forum rang 7 rene l 19 oktober 2013 21:40

    • rene l

      Lid sinds: 16 dec 2005

      Laatste bezoek: 31 mei 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 10274

      Gegeven: 1542

    •    Aantal posts: 10.383

    quote:

    pieter pan schreef op 19 oktober 2013 21:09:

    Ja die volatitlity smile and black swans en black scholes...
    Mooi draadje dit, heel wat bijgeleerd.
    Ik kan je de oorzaak ook niet geven, lees wel dat we momenteel naar mening van de shorters met de meest gehate rally sinds jaren bezig zijn, kijk maar naar de mannen van Su Stekram.
    Tja, als er meer mensen op een daling rekenen dan op een stijging zou het zo maar kunnen dat puts duurder zijn, zeker weten doe ik dit ook niet.
    Ik zeg maar zo, een geschreven put doet je goed.
  14. forum rang 6 marique 19 oktober 2013 22:15

    • marique

      Lid sinds: 16 okt 2002

      Laatste bezoek: 14 feb 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 6930

      Gegeven: 355

    •    Aantal posts: 20.400

    Now consider the behavior of option market participants when the SPX is rising. SPX options traders do not seem to rush into buying SPX call options when the market is rising in the same way that they seem to plunge into buying puts when the market is falling. As a result, the order flow in SPX options on rising days seems to be more balanced between buyers and sellers.

    www.cboe.com/Strategies/VIX/IndexIntr...

  15. [verwijderd] 19 oktober 2013 23:01

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    beste peerke, een aantal jaren geleden is keurig uitgelegd in het iex magazine wat het begrip skew inhoudt.
    stond een grote smiley als logo op eerste pagina van het stuk.
    kan helaas niet zo snel dat nummer vinden nu.
    herinner dat het keurig uitgelegd werd en welk nut het heeft voor de belegger
    misschien is er op dit moment een ander die het snel kan vinden (ffff?) en even een scan hier plaatst ?
  16. forum rang 7 hirshi 19 oktober 2013 23:20

    • hirshi

      Lid sinds: 02 jul 2013

      Laatste bezoek: 23 feb 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 5173

      Gegeven: 2340

    •    Aantal posts: 16.574

    Uit een column van IEX van 13 februari 2013:

    De Skew Index komt tot stand door de risicopremie op out-of-the-money opties op de S&P 500. En is te vergelijken met de bekendere VIX Index.
    Het verschil met de VIX is dat de Skew een goede graadmeter is voor uitzonderlijke gebeurtenissen. De index wordt ook wel eens de Black Swan Index genoemd. Hij meet de mate van tail risk in de markt door de premies op de betreffende opties. Wanneer de premies de lucht in schieten, dekken de optiehandelaars zich in tegen uitzonderlijke en grote beursbewegingen. Een stand boven 100 impliceert een hoger risico, maar het niveau van 130 wordt als kritiek kantelpunt beschouwd.

    Afgelopen vrijdag plus 3,69% op 131,35.
    Dat zou dus een kantelpunt moeten zijn.

    finance.yahoo.com/echarts?s=%5ESKEW+I...

    Groet.
  17. jan de japanner 19 oktober 2013 23:41

    • jan de japanner

      Lid sinds: 29 okt 2002

      Laatste bezoek: 07 apr 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 11

      Gegeven: 8

    •    Aantal posts: 96

    Het gaat inderdaad om de risico-inschatting van een grote beweging.
    Daarbij is ook van belang dat de ruimte naar beneden groter is dan die naar boven, althans in de praktijk: er zijn er altijd meer plotselinge forse koersdalingen dan dito grote koersstijgingen.

    Voeg daar bij het algemene sentiment van onzekerheid (dit gaat of net goed of verschrikkelijk fout) en de huidige onbalans zou daarmee zijn verklaard.

    Of deze inschatting de juiste is, is natuurlijk de vraag. Volgens mij (voorlopig) niet.

    Jan de J.

  20. [verwijderd] 19 oktober 2013 23:51

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    hirshi schreef op 19 oktober 2013 23:20:

    Uit een column van IEX van 13 februari 2013:

    De Skew Index komt tot stand door de risicopremie op out-of-the-money opties op de S&P 500. En is te vergelijken met de bekendere VIX Index.
    Het verschil met de VIX is dat de Skew een goede graadmeter is voor uitzonderlijke gebeurtenissen. De index wordt ook wel eens de Black Swan Index genoemd. Hij meet de mate van tail risk in de markt door de premies op de betreffende opties. Wanneer de premies de lucht in schieten, dekken de optiehandelaars zich in tegen uitzonderlijke en grote beursbewegingen. Een stand boven 100 impliceert een hoger risico, maar het niveau van 130 wordt als kritiek kantelpunt beschouwd.

    Afgelopen vrijdag plus 3,69% op 131,35.
    Dat zou dus een kantelpunt moeten zijn.

    finance.yahoo.com/echarts?s=%5ESKEW+I...

    Groet.
    Heel mooie uiteenzetting! Erg bedankt voor deze bijdrage Hirshi. Je weet duidelijk veel af van deze materie.
89 Posts
Pagina: «« 1 2 3 4 5 »» | Laatste |Omhoog ↑

Neem deel aan de discussie

Word nu gratis lid van Beursduivel.be

Al abonnee? Log in

Direct naar Forum

Zoek alfabetisch op forum

  1. A
  2. B
  3. C
  4. D
  5. E
  6. F
  7. G
  8. H
  9. I
  10. J
  11. K
  12. L
  13. M
  14. N
  15. O
  16. P
  17. Q
  18. R
  19. S
  20. T
  21. U
  22. V
  23. W
  24. X
  25. Y
  26. Z
Forum # Topics # Posts
Aalberts 465 6.854
AB InBev 2 5.311
Abionyx Pharma 2 29
Ablynx 43 13.356
ABN AMRO 1.580 47.392
ABO-Group 1 19
Acacia Pharma 9 24.692
Accell Group 151 4.129
Accentis 2 253
Accsys Technologies 22 9.056
ACCSYS TECHNOLOGIES PLC 218 11.686
Ackermans & van Haaren 1 167
ADMA Biologics 1 32
Adomos 1 126
AdUX 2 457
Adyen 13 16.790
Aedifica 2 847
Aegon 3.257 320.448
AFC Ajax 537 7.029
Affimed NV 2 5.819
ageas 5.843 109.790
Agfa-Gevaert 13 1.904
Ahold 3.536 74.037
Air France - KLM 1.024 34.407
AIRBUS 1 2
Airspray 511 1.258
Akka Technologies 1 18
AkzoNobel 466 12.779
Alfen 13 17.551
Allfunds Group 3 1.241
Almunda Professionals (vh Novisource) 651 4.248
Alpha Pro Tech 1 17
Alphabet Inc. 1 343
Altice 106 51.196
Alumexx ((Voorheen Phelix (voorheen Inverko)) 8.485 114.779
AM 228 684
Amarin Corporation 1 133
Amerikaanse aandelen 3.822 240.595
AMG 965 126.803
AMS 3 73
Amsterdam Commodities 303 6.527
AMT Holding 199 7.047
Anavex Life Sciences Corp 2 384
Antonov 22.632 153.605
Aperam 91 14.220
Apollo Alternative Assets 1 17
Apple 5 322
Arcadis 251 8.630
Arcelor Mittal 2.024 318.812
Archos 1 1
Arcona Property Fund 1 272
arGEN-X 15 9.206
Aroundtown SA 1 190
Arrowhead Research 5 9.327
Ascencio 1 21
ASIT biotech 2 697
ASMI 4.107 37.795
ASML 1.762 77.984
ASR Nederland 18 4.181
ATAI Life Sciences 1 7
Atenor Group 1 347
Athlon Group 121 176
Atrium European Real Estate 2 199
Auplata 1 55
Avantium 29 10.825
Axsome Therapeutics 1 177
Azelis Group 1 49
Azerion 7 2.701

Beleggingsideeën van onze partners

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 02 juni

    1. Vergadering OPEC+

  2. 03 juni

    1. Inkoopmanagersindex industrie mei, def. (Jap)
    2. Inkoopmanagersindex industrie Caixin mei (Chi)
    3. Omzet detailhandel april (NL)
    4. DSM-Firmenich Beleggersdag
    5. Inkoopmanagersindex industrie mei, def. (Jap)
    6. Inkoopmanagersindex industrie mei def. (Dld)
    7. Inkoopmanagersindex industrie mei def. (VK)
    8. Inkoopmanagersindex industrie mei def. (eur)
    9. Inkoopmanagersindex industrie (S&P) mei def. (VS)
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht
Naar de hele agenda