Coldplay schreef op 19 juni 2015 13:30:
[...]
Kan ik mij voorstellen. Maar kan ik nog 1 gerichte vraag stellen?
Kun jij aan het model zien of
actuele optie prijzen (dus werkelijke optie koersen) van verschillende put & call series worden ingevoerd in het B&S model?
Wordt op deze manier de 'afgeleide' IV uitgerekend? En wordt deze IV vergeleken met de standaard IV waarde? Waarbij de standaard IV de IV is die volgt door de B&S door te rekenen met de ATM optieprijs?
Eigenlijk zijn het 2 vragen in 1, of misschien zelfs wel 3.