Opties Terug naar discussie overzicht

Fred's optie draadje

1. [verwijderd] 21 december 2015 14:00

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   fred12345 schreef op 21 december 2015 13:33:

   De verwachtingswaarde wordt bepaald door de rente.....je verhaal slaat nergens op.
   
   

   De term verwachtingswaarde klopt niet. mijns inziens. Het is een term die door pro's niet gebruikt wordt.
   
   Wat bedoelt de belegger ermee? Waarschijnlijk voor zover ik het zie. De waarde van een optie die boven intrinsiek ligt.
   
   Ofwel de extra waarde ofwel waarde over intrinsiek.
   
   De waarde over intrinsiek is in het voorbeeld rente plus de put.
   
   Zelf gebruik ik de term "verwachtingswaarde nooit.
   
   Ik zeg dan "hoeveel doet de call over...".
   
   In mijn geval doet de call dus over 70 cent!!
   
   dus ik weet dat de rente 20 cent is en de put dan dus 50 cent doet.
   
   Als men die overwaarde ofwel wat de call "over intrnsiek " doet verwachtings waarde noemt dan is de de rente de constante factor en de put de variable factor (afhankelijk van de volatility).
   
   Vertel mij wat je bedoelt met "verwachtingswaarde" want ik begrijo die term nml niet.
   
   Wat wordt er verwacht dan?
   
   up of downmove ??? Wat?
2. [verwijderd] 21 december 2015 14:02

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   de rente is een constante factor. Vrijwel zeg maar. Er vanuit gaande dat de rente tot aan expiratie stabiel blijft. De put waarde (die dus in de call zit) is de variable waarde die afhankelijk is van de volatility. implied volatility.
3. [verwijderd] 21 december 2015 14:02

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Waar slaat mijn verhaal nergens op? Snap je conclusie niet? Welk facet klopt er niet?
4. [verwijderd] 21 december 2015 14:04

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   de Hakkelaar schreef op 21 december 2015 13:58:

   [...]Idd ik zie het nu
   

   das mooi dan ben je al verder op weg dan je denkt :)
5. [verwijderd] 21 december 2015 14:10

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   fred12345 schreef op 21 december 2015 13:33:

   De verwachtingswaarde wordt bepaald door de rente.....je verhaal slaat nergens op.
   
   

   waar zeg ik dat "verwachtingswaarde" bepaalt wordt door de rente. Nogmaals...wat is verwachtingswaarde? En waarom noemt men het zo. En wat wordt er verwacht?
6. [verwijderd] 21 december 2015 14:17

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   de Hakkelaar schreef op 21 december 2015 13:58:

   [...]Idd ik zie het nu
   

   kijk ook eens naar de puts. De in the money putsbv. Datgene wat de puts boven intrinsieke waarde doen is gelijk aan de callprijs van dezelfde strike.
7. [verwijderd] 21 december 2015 14:17

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   fred optie schreef op 21 december 2015 14:10:

   [...]
   
   waar zeg ik dat "verwachtingswaarde" bepaalt wordt door de rente. Nogmaals...wat is verwachtingswaarde? En waarom noemt men het zo. En wat wordt er verwacht?
   

   Verwachtingswaarde heeft volgens mij alles te maken met "implied volatility".
8. [verwijderd] 21 december 2015 14:20

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   wave_trader schreef op 21 december 2015 14:17:

   [...]
   
   Verwachtingswaarde heeft volgens mij alles te maken met "implied volatility".
   

   snap wel wat je bedoelt nu maar het is mijns inziens een vreemde term.
   
   tuurlijk is het zo dat het bestanddeel in opties wat variabel is. Dus niet de rente maar in mijn geval die 50 cent voor de put afhankelijk is van de implied volatility.
   
   Tuurlijk als de implied volatility stijgt zal het put bestand deel stijgen en de prijs boven intrinsiek stijgen.
9. [verwijderd] 21 december 2015 14:23

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Maar de vraag vandaag is dat je ziet dat er een samenhang is tussen calls en puts en dat call minus 100 stukken zelfde is als de put.
   
   etc. hoe is een optieopgebouwd? Das de vraag. Als je dat ziet ben je ergens.
10. de Hakkelaar 21 december 2015 14:30

    auteur info

    • de Hakkelaar

      Lid sinds: 13 mrt 2012

      Laatste bezoek: 13 sep 2023

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 33

      Gegeven: 16

    •    Aantal posts: 583

    quote:

    fred optie schreef op 21 december 2015 14:17:

    [...]
    
    kijk ook eens naar de puts. De in the money putsbv. Datgene wat de puts boven intrinsieke waarde doen is gelijk aan de callprijs van dezelfde strike.
    

    yep, ik zie het
11. de Hakkelaar 21 december 2015 14:36

    auteur info

    • de Hakkelaar

      Lid sinds: 13 mrt 2012

      Laatste bezoek: 13 sep 2023

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 33

      Gegeven: 16

    •    Aantal posts: 583

    Waar is de rente op gebaseerd? Op de rente van ECB of staatsleningen of iets dergelijks?
12. [verwijderd] 21 december 2015 14:40

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    de Hakkelaar schreef op 21 december 2015 14:36:

    Waar is de rente op gebaseerd? Op de rente van ECB of staatsleningen of iets dergelijks?
    

    Toen ik op de beurs werkte gewoon wat mijn clearing bank mij gaf.
    
    Stel ik zat calls long en aandelen short dan heb ik oer saldo geld op mijn rekening staan..
    
    Dan bel je je clearing (bank) en vraag wat ze bieden voor een dag deposito of eventueel langer ...tot aan expiratie of zoiets.
    
    Meestal aibor rente volgens mij.
13. [verwijderd] 21 december 2015 15:11

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    morgen of zoiets wel verder. ben klaar met handelen. er gebeurt geen moer meer. premie zakt er nogal zwaar uit.
14. objectief 21 december 2015 15:44

    auteur info

    • objectief

      Lid sinds: 19 mei 2011

      Laatste bezoek: 27 apr 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 4876

      Gegeven: 38

    •    Aantal posts: 26.245

    Ik haak af, het lijkt me nutteloos of je, je hond morgen een kat gaat noemen voor de praktijk is het irrelevant.
    M.i. kun je beter iets nuttigs over de praktijk uitleggen bijvoorbeeld ik zie die optie als een koop en waarom.
15. [verwijderd] 21 december 2015 15:44

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    fred optie schreef op 21 december 2015 14:40:

    Meestal aibor rente volgens mij.
    

    Oei dat is al een tijdje geleden, dat was zelfs voor mijn tijd :-D
    
    Eerlijk gezegd vind ik het wat lastig dat je met rente begint (nu deze nagenoeg 0 is), maar je voorbeeld is goed te volgen. Ben benieuwd naar de volgende les :-)
16. [verwijderd] 21 december 2015 15:48

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    T. Forstmann schreef op 21 december 2015 15:44:

    [...]
    Oei dat is al een tijdje geleden, dat was zelfs voor mijn tijd :-D
    
    Eerlijk gezegd vind ik het wat lastig dat je met rente begint (nu deze nagenoeg 0 is), maar je voorbeeld is goed te volgen. Ben benieuwd naar de volgende les :-)
    

    bedenk wel ik heb geen verstand van rentes en vastrentende waarden. Totaal niet. Nooit mee gewerkt. Alleen opties en dingen wat er op lijkt zoals falcons en ...naam vergeten die bedrijfsopties. hoe heten die dingen ook alweer. en vroeger ook converteerbare obligaties daar dat soort lange opties zijn.
    
    oh ja warrants geloof ik. tijd geleden al.
17. [verwijderd] 21 december 2015 15:51

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    fred12345 schreef op 21 december 2015 15:44:

    Ik haak af, het lijkt me nutteloos of je, je hond morgen een kat gaat noemen voor de praktijk is het irrelevant.
    M.i. kun je beter iets nuttigs over de praktijk uitleggen bijvoorbeeld ik zie die optie als een koop en waarom.
    

    snap wat je bedoelt maar voorals nog ik begin over spreads strategien etc moet je toch eerst de basis weten.
    
    Stel je doet dit...
    
    koop 100 aandelen en verkoopt 2 calls. Dan moet je toch weten wat je in principe gedaan hebt. Als je de basis niet begrijpt dan kan ik het ook niet verder uitleggen.
    
    Geduld is een schone zaak.
    
    Snap dat er mensen gelijk over willen gaan naar constructies met opties etc . Maar dan ga je gelijk naar les 20.
    
    Mocht je afhaken dan vind ik dat jammer daar de materie gewoon vrij lastig is.
    
    
18. [verwijderd] 21 december 2015 15:55

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    iedere optieconstructie die voor je neus wordt gelegd moet worden begrepen en gekeken moet worden wat dat eigenlijk is en wat je risicos zijn.
    
    Bijv covered call writing...wat is dat???
    
    Zonder les 1 kan ik dat nooit uitleggen.
    
    als plus call min 100 stukken een put is dan wordt covered call writing bijv als een begrijpelijke strategie.
    
    Waarom danwel???
    
    nou als :
    
    +1 call minus 100 stukken = put
    
    Dan is bijv covered call writing
    
    -1 call plus 100 stukken= -1 put!!!
    
    covered call writing is dus sec 1 put verkopen.(tegenover gestelde van mijn voorbeeld)
    
    etc etc
    
    
19. [verwijderd] 21 december 2015 15:56

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    het is voor de volhouders. Het is lastig en duurt lang!!
    
    
20. [verwijderd] 21 december 2015 16:01

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    volgende keer wil ik vragen horen. en gaan we verder met implied vola tility en wat het bijv reeel inhoudt. Wat voor schommelingen een bepaalde implied volatility inhoudt. Waar de marketmaker dus rekening mee houdt.
    
    Maar eerst les 1 goed begrijpen.
    
    Begrepen moet worden :
    
    +call minus 100 aandelen =put
    -call plus 100 aandelen is dus - put
    +put plus 100 aandelen = call
    -put minus100 aandelen is minus put
    
    ofwel :
    coversie
    
    +put +100 aandeln -call is dichte affaire want eigenlijk is het gewoon pplus call en minus call
    
    reversal:
    +caal minus 100 aandelen -put. ook dichte affaire want het is plus put minus put.
    
    Met deze materie moet je kunnen spelen en moet je kunnen dromen.
    
    gaat nu erg snel maar je hebt de tijd om het rustigjes door te lezen. En vragen te stellen :)