wiesje 9333 schreef op 27 oktober 2013 10:21:
[...]
ik twijfel om iets te schrijven in dit persoonlijke geweld tussen Monoliet en Rima, maar neem even in overweging Hedge Funds opereren vaak in off-exchange Trading, zowel OTC's als "dark-pools" , waar zij anoniem kunnen handelen en ook via multiple accounts short zowel als long posities kunnen parkeren.
uiteindelijk wordt alles gerapporteerd, maar daar kan een tijdsverschil in zitten, zolang de Trades of Posities in de multiple-accounts , afhangende of deze Posities direct of over tijd tegen elkaar worden afgezet ( off-setting) , de totale house-account Positie of exposure blijft eigenlijk ongewijzigd, maar de gerapporteerde short Positie kunnen op papier verdwijnen ( tijdelijk) om later weer te verschijnen als de Trades terug gedraaid worden.
Longs and Shorts in mutiple accounts worden dan gerapporteerd als 2 verschillende Posities, terwijl de eigenaar in feite dezelfde is.
dit heeft te maken met het onderlinge 'risico-profiel' die sommige Fondsen nu eenmaal hebben, zeker ten tijde van verandering van share issues, or share buy-backs.
ik denk dat deze wijziging bij de enorme swings in open short reported Positie daarmee te maken heeft gehad.
nogmaals, is slechts mijn mening, ik wens of heb geen enkele behoefte mij in deze delicate discussie tussen deze 2 forum-leden te mengen, zou mooi zijn als jullie kunnen zeggen, Oké zand er over, onderwerp gesloten we kijken nu naar wat er nu speelt de rest is " water onder de brug "
jullie beide maken veel sense in jullie algemene comments en is jammer om zo verder te gaan.
mvg Wiesje