Beperktedijkbewaking 28 januari 2011 14:33 auteur info Beperktedijkbewaking Lid sinds: 05 sep 2003 Laatste bezoek: 08 mei 2024 Aanbevelingen Ontvangen: 11870 Gegeven: 16050 Aantal posts: 25.768 quote:marique schreef op 28 januari 2011 14:16:[...]HandeR, als je dat net zo goed kunt uitleggen als dat vix-verhaal word je al bij leven heilig verklaard. Want de eerste christenen worstelden tweeduizend jaar geleden al met dit zelfbedachte probleem :-)Gut, marique: "Mijn hart springt op van vreugde". Dat zei Maria, en dat mag ik niet persifleren. Toch, mijn vreugde is dat je een sleutel biedt voor een oud geheim, namelijk dat het een 'zelfbedacht probleem' is!!Hoera. En dat sluit naadloos aan bij het 'VIX-probleem'. Aanbevelingen 0 ” Quote Reageren Niet oké
[verwijderd] 28 januari 2011 14:40 auteur info [verwijderd] Lid sinds: 01 jan 0001 Laatste bezoek: 01 jan 0001 Aanbevelingen Ontvangen: 0 Gegeven: 0 Aantal posts: 0 quote:HandeR schreef op 28 januari 2011 12:09:[...]Om nog maar te zwijgen van wat de VIX zelf is... Heeft iemand in deze draad enig idee van de de rekenkundige definitie van de VIX? DescriptionThe index represents the implied volatility on the AEX and thereforeallows market participants to anticipate on the variations of the AEXin 30 calendar days. It is calculated using the prices of the AEXoptions covering the Out Of The Money strike prices for the nearand next term maturities.Bron EuronextHandeR,Zelf gebruik ik B&S om de Implied Volatility te bereken.En ook de OTM opties.(vlak bij de ATM opties).Het vervolg is echter afwijkend t.o.v. van de VIX AEX van Euronext. Aanbevelingen 0 ” Quote Reageren Niet oké
Beperktedijkbewaking 28 januari 2011 15:29 auteur info Beperktedijkbewaking Lid sinds: 05 sep 2003 Laatste bezoek: 08 mei 2024 Aanbevelingen Ontvangen: 11870 Gegeven: 16050 Aantal posts: 25.768 Peerke, De Euronext-methode voor de AEX-VIX is niet anders dan die van de CBOE voor de S&P - VIX. Het blijft behoorlijk ondoorzichtig, ik bedoel: het is lastig om daar 1,2,3 zo maar een correcte maat voor implied volatilities in te zien. Bovendien komen er hier en daar enigszins willekeurige restricties bij, die 30-dagen grens bijvoorbeeld (ja, ik weet het, bij <30 dagen interpoleert men naar de volgende 30 dagen, het is een en al alchemie). Ook beperkt men zich tot 'bijna' atm opties. Maar dat is een wederom rekbaar begrip. Verdiep je in het CBOE 'white paper', en verbaas je over de willekeur van bepaalde grenzen en parameters. Ik meen me te herinneren dat je 'vriend' DAB hier zijn eigen grenswaarden hanteert. Ik heb het met de verdere details wel gehad. De VIX (welke dan ook) is zeker een soort volatility-meter. Of het ook een nuttige paniekmeter is: kweenie. Mijn les is: als je een (zeer) hoge VIX nodig hebt om paniek te voelen ben je een belegger van niks. Dat voel je aan je water. Maar er op voorhand mee handelen als een soort verzekering, voor als het mis gaat (zei Cees Smit)? Dan zijn er m.i. eenvoudiger methoden.Maar voor TA-ers is niets te gek. Dus sorry, Peerke en CFD-Junk, als we je onderwerp kapen. Ga vooral je gang. Aanbevelingen 0 ” Quote Reageren Niet oké
[verwijderd] 28 januari 2011 15:52 auteur info [verwijderd] Lid sinds: 01 jan 0001 Laatste bezoek: 01 jan 0001 Aanbevelingen Ontvangen: 0 Gegeven: 0 Aantal posts: 0 quote:HandeR schreef op 28 januari 2011 15:29:Ik heb het met de verdere details wel gehad. De VIX (welke dan ook) is zeker een soort volatility-meter. Dan zijn er m.i. eenvoudiger methoden.Ik begrijp iets niet Hander.Als je het niet snapt, hoe weet je dan dat er eenvoudiger methoden zijn?Trouwens ik hoef het nu niet meer te snappen, als mijn computer het maar snapt . Aanbevelingen 0 ” Quote Reageren Niet oké
Beperktedijkbewaking 30 januari 2011 13:50 auteur info Beperktedijkbewaking Lid sinds: 05 sep 2003 Laatste bezoek: 08 mei 2024 Aanbevelingen Ontvangen: 11870 Gegeven: 16050 Aantal posts: 25.768 quote:TA-Phoenix schreef op 28 januari 2011 15:52:[...]Ik begrijp iets niet Hander.[1] Als je het niet snapt, hoe weet je dan dat er eenvoudiger methoden zijn?[2] Trouwens ik hoef het nu niet meer te snappen, als mijn computer het maar snapt.ad [1]: In ieder geval eenvoudiger te begrijpen en te (ver)handelen methoden.ad [2]: Prima. Zolang je ook de uitkomsten van je computer snapt. Ik heb daar net als jij vaak in mijn leven mee geworsteld. Dan heb ik het niet over 'apps', maar over zelf geprogrammeerde rekenprogramma's (niet op beleggingsgebied). Ik snap dat dus. Maar ook de beperkingen. Aanbevelingen 0 ” Quote Reageren Niet oké
[verwijderd] 7 februari 2011 18:50 auteur info [verwijderd] Lid sinds: 01 jan 0001 Laatste bezoek: 01 jan 0001 Aanbevelingen Ontvangen: 0 Gegeven: 0 Aantal posts: 0 quote:BJL schreef op 28 januari 2011 11:04:de andere kant van de trade lijkt veel lucratiever.25% short vix75% cashlevert je in 2007/2008 verliezen op van rond de 5% per jaarmaar in 2009/2010 maak je rond de 40% winst per jaarzie dat er zelfs een ETN is gemaakt voor deze strategie:finance.yahoo.com/q/bc?s=XXV&t=6m... Aanbevelingen 1 ” Quote Reageren Niet oké
[verwijderd] 7 februari 2011 22:05 auteur info [verwijderd] Lid sinds: 01 jan 0001 Laatste bezoek: 01 jan 0001 Aanbevelingen Ontvangen: 0 Gegeven: 0 Aantal posts: 0 Toevallig ben ik me de laatste weken ook in deze materie aan het verdiepen. Mijn handel loopt prima bij oplopende volatiliteit, maar een stuk minder als de vola in een dalende trend zit.Een mooie hedge voor mijn trading resultaten zou dus bijv. een permanente positie in short VIX futures kunnen zijn. Het shorten van VX futures is een winstgevende strategie op zich. Lijkt op het shorten van put opties. Zie de bijlage voor het cumulatieve resultaat in VIX punten van het steeds shorten van de front month VX future. De koersdata is hier te downloaden: cfe.cboe.com/Data/HistoricalData.aspx Aanbevelingen 0 ” Quote Reageren Niet oké
[verwijderd] 9 februari 2011 20:20 auteur info [verwijderd] Lid sinds: 01 jan 0001 Laatste bezoek: 01 jan 0001 Aanbevelingen Ontvangen: 0 Gegeven: 0 Aantal posts: 0 het 'b&h' resultaat van een short positie in de vix is middels eenvoudige filters aardig te verbeteren. Aanbevelingen 0 ” Quote Reageren Niet oké
Speedy Spike 9 februari 2011 20:43 auteur info Speedy Spike Lid sinds: 03 mei 2008 Laatste bezoek: 05 mei 2024 Aanbevelingen Ontvangen: 64 Gegeven: 10 Aantal posts: 225 Wat is het gemiddeld rendement van een short positie ten opzichte van de aan te houden marge bij de maximaal te verwachten volatiliteit (zo rond 80 op basis van historische data) ? Aanbevelingen 0 ” Quote Reageren Niet oké
[verwijderd] 9 februari 2011 22:53 auteur info [verwijderd] Lid sinds: 01 jan 0001 Laatste bezoek: 01 jan 0001 Aanbevelingen Ontvangen: 0 Gegeven: 0 Aantal posts: 0 quote:BJL schreef op 9 februari 2011 20:20:het 'b&h' resultaat van een short positie in de vix is middels eenvoudige filters aardig te verbeteren.Zover was ik ook al, maar ik ga hier niet meteen open kaart spelen ;-)Ik heb de day-to-day changes in punten genomen en zelf een index gemaakt die in 2004 bij 100 begint. Daarmee heb ik een continue serie zonder de roll-over effecten die de dataserie zouden verstoren. Nu kan ik wat eenvoudige regeltjes backtesten. Maar je ziet aan de bijgevoegde weekgrafiek al snel in welke richting je het moet zoeken. Aanbevelingen 0 ” Quote Reageren Niet oké
[verwijderd] 9 februari 2011 23:05 auteur info [verwijderd] Lid sinds: 01 jan 0001 Laatste bezoek: 01 jan 0001 Aanbevelingen Ontvangen: 0 Gegeven: 0 Aantal posts: 0 Plaatje wilde in vorige post niet uploaden. Aanbevelingen 0 ” Quote Reageren Niet oké
[verwijderd] 9 februari 2011 23:13 auteur info [verwijderd] Lid sinds: 01 jan 0001 Laatste bezoek: 01 jan 0001 Aanbevelingen Ontvangen: 0 Gegeven: 0 Aantal posts: 0 quote:Speedy Spike schreef op 9 februari 2011 20:43:Wat is het gemiddeld rendement van een short positie ten opzichte van de aan te houden marge bij de maximaal te verwachten volatiliteit (zo rond 80 op basis van historische data) ?De VX future spiked in 2008 ongeveer 70 punten.De totale gain over 2004 - 2011 is 90 punten (x $1000) per punt. De margin is 3000 dollar en 300 voor de mini VX (x $100). De drawdown van een continue positie in VX short is behoorlijk. Zoals BJL stelt kun je met een filter de DD's beperken. De bedoeling is om deze strategie (short VIX) onderdeel uit te laten maken van een portefeuille die te lijden heeft onder dalende volatiliteit. Aanbevelingen 0 ” Quote Reageren Niet oké
[verwijderd] 9 februari 2011 23:40 auteur info [verwijderd] Lid sinds: 01 jan 0001 Laatste bezoek: 01 jan 0001 Aanbevelingen Ontvangen: 0 Gegeven: 0 Aantal posts: 0 Helaas is de bestaansgeschiedenis van de VIX niet zo erg lang. Hoe de futures zich gaan gedragen bij de volgende crisis is dus een grote mate van gokken. Koersgedrag van vixfuts is fundamenteel anders dan van spot index.... Aanbevelingen 0 ” Quote Reageren Niet oké
[verwijderd] 9 februari 2011 23:51 auteur info [verwijderd] Lid sinds: 01 jan 0001 Laatste bezoek: 01 jan 0001 Aanbevelingen Ontvangen: 0 Gegeven: 0 Aantal posts: 0 Ik heb het voor de VIX index eens opgezocht. De grootste 1 dags change was iets van 17 punten in 2008. De dag na 9/11 (17-9) steeg de VIX minder. Helaas heb ik 'maar' data vanaf 1990, wat er op een dag in oktober 87 zou zijn gebeurd dat is de vraag. Maar de kans zit er in dat je de deuren kunt sluiten na zo'n dag als je short VIX zat... Aanbevelingen 0 ” Quote Reageren Niet oké
[verwijderd] 9 februari 2011 23:56 auteur info [verwijderd] Lid sinds: 01 jan 0001 Laatste bezoek: 01 jan 0001 Aanbevelingen Ontvangen: 0 Gegeven: 0 Aantal posts: 0 VXO is beschikbaar voor 1987, maar die is veel volatieler dan VIX door de constructie.Een gemene is trouwens ook de intraday spike van de flashcrash op 6 mei 2010....Juni contract naar 47.75 vs 25.45 close da's +22 puntenMei contract maar naar 40.75 vs 24.15 close maar toch ook dik 16 punten.Grotendeels wel weer teruggedraaid richting de close, maar toch iets om rekening mee te houden qua benodigd kapitaal.Ook interessant is nov/dec '08. Van de daling spotindex van 60 naar 40 pak je nagenoeg niets mee, de eerste maand met spot -5 zelfs dik verlies voor short positie in VIX. Aanbevelingen 0 ” Quote Reageren Niet oké
[verwijderd] 9 februari 2011 23:57 auteur info [verwijderd] Lid sinds: 01 jan 0001 Laatste bezoek: 01 jan 0001 Aanbevelingen Ontvangen: 0 Gegeven: 0 Aantal posts: 0 quote:BJL schreef op 9 februari 2011 23:40:Helaas is de bestaansgeschiedenis van de VIX niet zo erg lang. Bedoelde hier dus eigenlijk VIX futures mee. Aanbevelingen 0 ” Quote Reageren Niet oké
[verwijderd] 10 februari 2011 00:04 auteur info [verwijderd] Lid sinds: 01 jan 0001 Laatste bezoek: 01 jan 0001 Aanbevelingen Ontvangen: 0 Gegeven: 0 Aantal posts: 0 Bedankt voor je toevoeging Ben. De flashcrash is een schoolvoorbeeld voor wat er fout kan gaan. Duidelijk is dat deze strategie maar een klein deel van je totaal mag uitmaken, er moet in ieder geval iets bij dat long vola handelt, een break out systeem bijvoorbeeld.Ik zal eens kijken wat ik kan vinden over de VXO. Aanbevelingen 0 ” Quote Reageren Niet oké
[verwijderd] 10 februari 2011 08:11 auteur info [verwijderd] Lid sinds: 01 jan 0001 Laatste bezoek: 01 jan 0001 Aanbevelingen Ontvangen: 0 Gegeven: 0 Aantal posts: 0 Ik vind het toch te riskant. Zie zo'n flashcrash of een variant ervan nog wel een keer gebeuren. Ga die ETN eens goed bekijken of daar niet teveel rendement weglekt. Kan je iig nooit meer verliezen dan je inleg ;)In 1987 moest je die vrijdag voor de crash weg zijn uit je short VIX positie, anders zat je tegen VIX 150 of hoger aan te kijken ineens... Aanbevelingen 0 ” Quote Reageren Niet oké
[verwijderd] 10 februari 2011 11:25 auteur info [verwijderd] Lid sinds: 01 jan 0001 Laatste bezoek: 01 jan 0001 Aanbevelingen Ontvangen: 0 Gegeven: 0 Aantal posts: 0 Van 25 naar bijna 180 rond die dagen. Ik heb VXO data vanaf 1986 gebacktest. Deze index en de VIX zijn prima om te dienen voor een mean-reverting strategie. Ook dan echter een dodelijke drawdown rond de 87 crash, want je gaat al voor de crash short vola.... Aanbevelingen 0 ” Quote Reageren Niet oké
[verwijderd] 10 februari 2011 13:26 auteur info [verwijderd] Lid sinds: 01 jan 0001 Laatste bezoek: 01 jan 0001 Aanbevelingen Ontvangen: 0 Gegeven: 0 Aantal posts: 0 die ETN's zijn ook niet helemaal lekker. in 2008 zouden ze zijn uitgestopt met 50% verlies en participatiegraad daalt naarmate de strategie op winst staat. dus geen constante exposure helaas.ik stop hem weer in de ijskast onder het motto, leuk maar de staartrisico's zijn mij veel te groot en niet af te dekken Aanbevelingen 0 ” Quote Reageren Niet oké
Beurscodes, betekenis en hulp bij zoeken Europa AEX Euronext Amsterdam BRU Euronext Brussels PSE Euronext Paris LIS Euronext Lissabon CHX CBOE Europe, grote(re) EU aandelen NAV Investment Funds (NAV) Noord-Amerika NYS New York Stock Exchange OTC CBOE BZX Exchange (US) TSE Toronto Stock Exchange Kunt u een instrument niet vinden? Zoek dan via de zogenaamde ISIN code. Elk instrument, aandeel etc. heeft een unieke code. Kies vervolgens - wanneer er meerdere resultaten zijn - de notering op de beurs van uw keuze. Waar vind ik die ISIN code? Google de naam van het instrument, aandeel etc. met de toevoeging 'ISIN'. Als zoeken op ISIN code geen resultaten oplevert hebben wij het instrument of aandeel niet in onze koersendatabase.