Koffiekamer Terug naar discussie overzicht

Optiestrategieën (miscere utile dulci)

1. [verwijderd] 5 februari 2011 15:54

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Ik denk dat onderstaand plaatje ongeveer de strategie van OBR moet voorstellen. (klopt dat ?)
   Kan alleen de theoretische en werkelijke prijzen niet laten matchen.
   Mvg Peerke

   Bijlage:
2. Arno1956 5 februari 2011 16:05

   auteur info

   • Arno1956

     Lid sinds: 08 dec 2005

     Laatste bezoek: 08 mei 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 61

     Gegeven: 18

   •    Aantal posts: 274

   quote:

   Speedy Spike schreef:

   10 X naakt
   
   Fonds: AEX P DEC 2011 340.00
   Ordertype: Openingsverkoop
   Aantal: 10
   Prijs per stuk: 17,70 EUR
   Geldrekening: XXXXX
   Notabedrag: Cr 17.671,00 EUR
   Orderdatum: 04/02/2011
   Tijd: 14:21:28
   Status: Geheel ineens uitgevoerd
   

   Zet er maar een advies bij: don't do this at home :-)
3. Speedy Spike 5 februari 2011 16:06

   auteur info

   • Speedy Spike

     Lid sinds: 03 mei 2008

     Laatste bezoek: 05 mei 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 64

     Gegeven: 10

   •    Aantal posts: 225

   quote:

   Kopie schreef op 5 februari 2011 14:39:

   [...]
   
   Het kan inderdaad redelijk wat kosten, maar zijn dat soms niet gewoon "bedrijfskosten"?
   Je kan nu eenmaal niet kosteloos handelen, toch?
   

   Naast de transactie kosten is er ook de spread die terug verdiend moet worden (minimaal 5 euro voor index optie contracten)
   Met de spread meegerekend kost het kopen en verkopen van een index optie: 2 * 2 + 5 = 9 euro
   Een optie van 1,00 moet dan minimaal 90% rendement geven wil het handelen winstgevend zijn.
   
   Mijn voorkeur gaat uit naar het schrijven van langlopende opties hebben:
   - spread is lager (als percentage van de optie prijs)
   - minder transacties nodig
   - ontvangen premie genereert rendement door het te beleggen in vastrentende waarden
   
4. [verwijderd] 5 februari 2011 16:09

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   Kopie schreef op 5 februari 2011 15:08:

   [...]
   
   Dank voor je openheid van zaken, Roy.
   Het is wel een flinke positie zo...kijk jij naar delta's of helemaal niet?
   

   nou, eigenlijk meer op gevoel, en dat gevoel heeft mij de laatste jaren nogal veel geld gekost. Ik probeer nu wel naar meer dingen te kijken, maar moet overdag ook nog werken en die hele optiehandel kost mij al veel te veel tijd. Heb dus ook niet de hele dag de tijd om alles piekfijn uit te zoeken. Ik heb nu 3 accounts, waarvan 2 zeg maar gokporto's en 1 om echt te beleggen zeg maar.
   
   zo heb ik in mijn gokporto vd week ook nog 10 puts 358 gekocht voor 90 cent stuk, 1 verkocht voor 15 cent, 1 voor 10 cent en 8 zeg maar in de sloot gegooid voor nihil, deze putjes had ik nog niet vermeld, omdat deze in mijn gokporto stonden.
   
   Bovenstaande positie zit in mijn "beleggersporto", alhoewel ik moet bekennen dat bovenstaande positie ook al behoorlijk op gokken begint te lijken en dat wilde ik in deze porto juist niet meer doen, maar goed het is niet anders.
   
   roy
5. Speedy Spike 5 februari 2011 16:17

   auteur info

   • Speedy Spike

     Lid sinds: 03 mei 2008

     Laatste bezoek: 05 mei 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 64

     Gegeven: 10

   •    Aantal posts: 225

   quote:

   Arno1956 schreef op 5 februari 2011 16:05:

   [...]
   
   Zet er maar een advies bij: don't do this at home :-)
   

   Niet voor beginners inderdaad.
   
   BTW, ik zorg dat de dekkingswaarde van m'n effecten groot genoeg is om aan 2X de margin verplichtingen te kunnen voldoen.
6. [verwijderd] 5 februari 2011 16:28

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   TA-Phoenix schreef op 5 februari 2011 15:54:

   Kan alleen de theoretische en werkelijke prijzen niet laten matchen.
   Mvg Peerke
   

   Zo te zien zijn dus puts duurder dan calls, dat zou kunnen kloppen.
   Ook systeem Phoenix constateert duurder wordende puts en goedkoper wordende calls.
7. [verwijderd] 5 februari 2011 21:30

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   Xander schreef op 5 februari 2011 14:41:

   Vraagje aan een of meer van de ervaren heren/dames hier.
   
   Als de index al meteen flink richting kiest, kopen we de complete strangle terug zodra deze verlies dreigt te gaan opleveren.
   
   Of is dit gewoon een soort beginnersgeluk?
   
   

   Beste beginnelingen,
   
   Met echt geld ziet het beursleventje er veel anders uit.
   
   De VIX staat zeer laag wat wil zeggen dat de beurs wat zwalkt.Bij een hoge VIX zou je strategie zowiezo risicovol zijn.Echter krijg je dan wel lekker veel premie.Met b.b.h risico dus.
   
   Als de index meteen al flink richting kiest ga je al flink op je bek.En wat versta jij onder flink?Een index met 0.6%,ik ken dagen met opening 2%.Dan
   
   Dan sta je tesamen met al je Grieken met de broek op de knieeen te huilen aan de kant met een pijnlijk poepgat.
   
   Plus je koopt in zulks geval een flink verlies teug en dat voor 50 centjes.
   
   Nogmaals probeer het uit met echt geld dat is echt iets anders als droogneuken.
   
   Is trouwens ook leuker met echt want je verdiend dan tenminste iets :)
8. [verwijderd] 5 februari 2011 21:45

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   tja ik hou het simpel; ik probeer een trend te ontdekken bij een aandeel waar ik op basis van f.a flink in geloof of juist niet. Duik vervolgens voorzichtig met opties op de trend en volg die al uitbreidend de opties. Of de trend stijgend of dalend is, en ik dus handel met calls of puts maakt mij niet uit. Afhankelijk van het risico dat ik wil nemen neem ik korte termijn of wat langere termijn opties en meer in the money of minder in the money, of soms geheel out of the money.
   Dus geen combinatieorders, puur naakt. Gelet op de opwaartse markt, handel ik nu vooral in calls; de Dow Jones is mijn grootste leidraad voor wat de beweging van de gehele markt betreft. Ik beperk me overigens tot de AEX aandelen, en bij uitzondering soms in een aandeel van de AMX. In AEXopties ben ik niet geinteresseerd
   Voor wat betreft concrete in en uitstapmomenten maak ik gebruik van vergaande t.a.
   succes!
9. [verwijderd] 5 februari 2011 21:54

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   alrob schreef op 5 februari 2011 21:45:

   Voor wat betreft concrete in en uitstapmomenten maak ik gebruik van vergaande t.a.
   
   

   Nu maak je me wakker alrob......vergaande ta.
   
   Leg me dat eens uit wil je?Ben zelf ook een beroeps TA-er maar vergaande TA is een term wat bij mij totaal onbekend is.
10. [verwijderd] 5 februari 2011 22:03

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    Idiota de Mente schreef op 5 februari 2011 21:54:

    [...]
    
    Nu maak je me wakker alrob......vergaande ta.
    
    Leg me dat eens uit wil je?Ben zelf ook een beroeps TA-er maar vergaande TA is een term wat bij mij totaal onbekend is.
    

    met vergaande t.a bedoel ik enkel een t.a. met verschillende studies/indicatoren, die ik zelf weer bewerkt heb. Dus niet simpel een paar trendlijntjes etc., maar meerdere indicatoren via een eigen mix, gekoppeld aan een waarschuwingssysteem dat signalen afgeeft tijdens de beursdag.
    Een uit de hand gelopen hobby dus met, sinds ik in september jl. weer begonnen ben, verbluffend goede resultaten. Maar zal wel geluk zijn, daarbij gesteund oor een opwaartse markttrend. Moet nog meer ervaring krijgen in het handelen van puts en train daar nu in.
    Succes!
11. [verwijderd] 5 februari 2011 22:42

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    alrob schreef op 5 februari 2011 22:03:

    [...]
    
    Met vergaande t.a bedoel ik enkel een t.a. met verschillende studies/indicatoren, die ik zelf weer bewerkt heb.
    
    Dus niet simpel een paar trendlijntjes etc.,
    
    

    Je haalt twee TA methoden doorelkaar heen.
    
    Punt 1 handel via trendlijntjes is niet zo simpel als door jou gedacht.Men noemt dat ook oude school TA dat wat Ad Nooten doet.Is trouwens ook de moeilijkste TA die er is hoor.Moet je veel kennis voor hebben wat jij niet hebt anders noemde je het niet simpel!!
    
    Handel met kant en klare en of met aangepaste indicatoren is pas echt simpel.Bedoel dat alles is ontwikkelt door slimme mensen en verpakt als kant en klaar sausje van TA-KNOR !!
    
    Kijk ik werk zelf ook met indicatoren omdat ik ook dom ben.Je moet iets he?
12. [verwijderd] 6 februari 2011 10:07

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    Idiota de Mente schreef op 5 februari 2011 22:42:

    [...]
    
    Je haalt twee TA methoden doorelkaar heen.
    
    Punt 1 handel via trendlijntjes is niet zo simpel als door jou gedacht.Men noemt dat ook oude school TA dat wat Ad Nooten doet.Is trouwens ook de moeilijkste TA die er is hoor.Moet je veel kennis voor hebben wat jij niet hebt anders noemde je het niet simpel!!
    
    Handel met kant en klare en of met aangepaste indicatoren is pas echt simpel.Bedoel dat alles is ontwikkelt door slimme mensen en verpakt als kant en klaar sausje van TA-KNOR !!
    
    Kijk ik werk zelf ook met indicatoren omdat ik ook dom ben.Je moet iets he?
    

    beetje over het paard getild?, ik begrijp, dat je het simpel houdt, gewoon volhouden, en vooral je afzetten tegen anderen, blijf je simpel.
13. [verwijderd] 6 februari 2011 13:31

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Mooi draadje ... wel erg indexgericht. Is er een reden voor dat er weinig constructies worden gedaan met aandelen? Of dezelfde strategieen maar dan op fondsen? Natuurlijk, er zijn geen dagopties op alle aandelen.
    
    Na een goede jaren negentig en de eerste jaren van dit millenium in de fut.handel kreeg ik veel financiele tikken. Na een rustpauze doe ik nu alleen in aandelen op de MT / LT met wat geschreven opties erboven.
    
    Strategie is vrij simpel: koop aandelen met hoog div. rend., wacht op een mooie uptick van +/- 5 tot 10% (ook als ze gedaald zijn na aankoop), en dan de calls schrijven. De aandelen zijn voor de langere termijn, de opties schrijf ik meestal voor 2 maanden.
    
    
14. Kopie 6 februari 2011 15:43

    auteur info

    • Kopie

      Lid sinds: 06 dec 2007

      Laatste bezoek: 28 aug 2022

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 4679

      Gegeven: 235

    •    Aantal posts: 12.632

    @La Mariposa
    
    Ik zit via Todaysbrokers bij Interactive Brokers (2 euro per optie).
    
    Je hebt gelijk wat betreft die weekcall, dan is dagelijkse bescherming margintechnisch beter.
15. [verwijderd] 6 februari 2011 15:46

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    Kopie schreef op 6 februari 2011 15:43:

    @La Mariposa
    
    Ik zit via Todaysbrokers bij Interactive Brokers (2 euro per optie).
    
    Je hebt gelijk wat betreft die weekcall, dan is dagelijkse bescherming margintechnisch beter.
    

    Even een vraag tussendoor: kost het bij die broker geld om euros naar dollars om te zetten? En krijg je een rentevergoeding op je cash?
16. Kopie 6 februari 2011 15:49

    auteur info

    • Kopie

      Lid sinds: 06 dec 2007

      Laatste bezoek: 28 aug 2022

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 4679

      Gegeven: 235

    •    Aantal posts: 12.632

    @Xander,
    
    Ik had begrepen dat je dagelijks een strangle schrijft.
    Je schreef ook dat je de hele boel terugkoopt als de index flink richting kiest. M.i. kun je de ene poot gewoon waardeloos af laten lopen en alleen de "verliesgevende" poot snel terugkopen.
    Stel dat de index 363 staat en je schrijft de 361-365 strangle voor die dag, dan hoef je bij een plotse (snelle) stijging naar 366 toch niet meer te kijken naar die put. Tenzij je echt safe wil zitten en 'm toch maar terugkoopt samen met de call. Wellicht is het nog beter om gewoon een nieuwe strangle 364-368 erbij te zetten, zonder terugkoop van die andere.
    
    Hoewel? Als je dan fout komt te zitten, gaat het wel dubbelhard natuurlijk ;-)
17. Kopie 6 februari 2011 15:56

    auteur info

    • Kopie

      Lid sinds: 06 dec 2007

      Laatste bezoek: 28 aug 2022

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 4679

      Gegeven: 235

    •    Aantal posts: 12.632

    quote:

    lgnatius schreef op 6 februari 2011 15:46:

    [...]
    
    Even een vraag tussendoor: kost het bij die broker geld om euros naar dollars om te zetten?
    En krijg je een rentevergoeding op je cash?
    

    www.todaysgroep.nl/zelfbeleggen/tarie...
    
    Omzetten van euro's naar dollars kost volgens mij niets.
18. [verwijderd] 6 februari 2011 15:58

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    Kopie schreef op 6 februari 2011 15:49:

    @Xander,
    
    Ik had begrepen dat je dagelijks een strangle schrijft.
    

    Zie plaatje wanneer wel, wanneer niet.
    
    Overigens weet ik ook niet zoveel van optie-constructies.
    Mvg Peerke

    Bijlage:
19. Kopie 6 februari 2011 16:07

    auteur info

    • Kopie

      Lid sinds: 06 dec 2007

      Laatste bezoek: 28 aug 2022

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 4679

      Gegeven: 235

    •    Aantal posts: 12.632

    quote:

    TA-Phoenix schreef op 6 februari 2011 15:58:

    [...]
    
    Zie plaatje wanneer wel, wanneer niet.
    
    Overigens weet ik ook niet zoveel van optie-constructies.
    Mvg Peerke
    

    Helder! Maar ziet iedereen de Implied Volatility bij zijn broker?
20. Kopie 6 februari 2011 16:09

    auteur info

    • Kopie

      Lid sinds: 06 dec 2007

      Laatste bezoek: 28 aug 2022

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 4679

      Gegeven: 235

    •    Aantal posts: 12.632

    @Roy,
    
    Ik denk dat jij veel meer uit je posities kan halen. Als ik zie welke risico's jij bereid bent te nemen, dan moet je dat meer rendement op kunnen leveren.
    De posities iets meer dichttimmeren, lijkt me niet onverstandig.